Revisión del sistema de trading S&P500 Prometeo

Prometeo es nuestro sistema de trading para operar el índice americano S&P500, normalmente mediante futuros y a veces también mediante CFDs.
Opera en velas diarias, lo cual normalmente para mi es una ventaja dado que no necesita instalar ningún programa y se puede emplear en cualquier bróker al poder introducirse las órdenes manualmente para la sesión del día siguiente.

Es una combinación de 3 estrategias de trading poco correlacionadas entre sí y hasta la fecha nos viene dando buenos resultados. No me voy a detener en comentar las características pues las tenéis en el apartado del sistema y también tenéis sus resultados auditados en Collective2 en los 2 años que llevamos empleándolo en cuenta real.

Recientemente lo hemos sometido a revisión, algo que es necesario hacer periódicamente con un sistema de trading, y cuanto más corto sea el timeframe que emplea, con mayor regularidad debe hacerlo. El motivo no es que esté dando malos resultados, si bien este año va perdiendo un 2%, no está cercano a su máximo drawdown en cuenta real ni mucho menos.

El motivo es que con el tiempo las técnicas y plataformas de trading mejoran, y algunas de las plataformas con las que actualmente trabajamos nos permiten hacer análisis en backtesting más profundos, tales como:

Analizar la estrategia dentro de cada vela bajando a datos de un minuto, incluso de tick.

Realizar Análisis Clúster de Walk Forward. Habrá quien esto le suene a Chino, digamos que consiste en someter a un test de strés al sistema para comprobar la robustez de sus parámetros, es decir, si los resultados son capaces de manetenerse en el tiempo
Mejora de la calidad del dato del mercado de futuros

Con todo ello y tras someter a revisión al sistema, he comprobado que se pueden obtener resultados mejores de los que veníamos obteniendo, a continuación os los muestro. Los resultados se calculan sobre el futuro del e-mini S&P500 durante el periodo 01/07/1998 – 08/07/2015:

Si nos fijamos en el drawdown (racha de pérdidas) máximo intradiario, es decir, la máxima racha de pérdidas histórica del sistema de trading, podemos observar que es del 6.68%. Dicho drawdon es muy inferior al que tenemos actualmente asumido en Prometeo, en cuenta real cercano al 15.6%, por lo tanto la nueva estrategia supone una mejora notable en lo que a la gestión del riesgo se refiere.

Por lo tanto a partir de ahora emplearemos esta nueva estrategia para el sistema de trading y sustituiremos las 3 anteriores con las que veníamos trabajando. En sucesivas semanas iremos viendo los resultados del sistema, en un momento muy interesante para el índice S&P500.